PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IBEX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

1.34

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

^IBEX:

1.60

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.23

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.57

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

^IBEX:

6.20

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

^IBEX:

3.22%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

^IBEX:

16.59%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^IBEX:

-15.00%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.78% против 17.24% соответственно.

^IBEX

С начала года

16.90%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

17.34%

1 год

22.05%

5 лет

14.90%

10 лет

1.78%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и QQQ

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и QQQ

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 6.15%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...