Сравнение ^IBEX с QQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^IBEX с QQQ

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^IBEX

QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

0.94

QQQ:

0.15

Коэф-т Сортино

^IBEX:

1.29

QQQ:

0.38

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.19

QQQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.45

QQQ:

0.16

Коэф-т Мартина

^IBEX:

4.92

QQQ:

0.58

Индекс Язвы

^IBEX:

3.22%

QQQ:

6.25%

Дневная вол-ть

^IBEX:

16.84%

QQQ:

24.88%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^IBEX:

-18.99%

QQQ:

-17.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.22% против 16.13% соответственно.

^IBEX

С начала года

11.41%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

8.33%

1 год

20.00%

5 лет

13.13%

10 лет

1.22%

QQQ

С начала года

-13.00%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-9.91%

1 год

5.53%

5 лет

16.35%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IBEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^IBEX: 1.36

QQQ: 0.21

Коэффициент Сортино

^IBEX: 1.85

QQQ: 0.47

Коэффициент Омега

^IBEX: 1.26

QQQ: 1.07

Коэффициент Кальмара

^IBEX: 0.53

QQQ: 0.23

Коэффициент Мартина

^IBEX: 5.37

QQQ: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^IBEX

QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и QQQ

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^IBEX

QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и QQQ

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 12.73%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^IBEX

QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^IBEX с QQQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и QQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и QQQ

^IBEX

QQQ

Сравнение ^IBEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество